Redactie InFinance | Datum: 29-09-15

Banken hebben nog steeds problemen om kredietrisico’s in hun hypotheekportefeuilles te beheersen. DNB verwacht dan ook dat ze actie ondernemen.

Dit blijkt uit onderzoek van de toezichthouder naar de waardering en beheersing van de risico’s van de hypotheekportefeuille van een aantal middelgrote banken. Dit zogeheten Asset Quality Review (AQR), vond vorig jaar ook plaats onder grote banken.

Uit het onderzoek blijkt dat de kwaliteit van de processen om de kredietrisico te beheersen varieert per bank. DNB signaleert bij vrijwel alle onderzochte banken een aantal specifieke aandachtspunten.

Forbearance-administratie
Voor banken geldt de EBA Implementing Technical Standard on supervisory reporting on forbearance and non-performing exposures. Met deze standaard behouden de leningen van klanten in financiële problemen voor een verlengde periode een ‘non-performing’ status.

Uit het onderzoek blijkt dat banken deze forbearance-maatregelen niet altijd juist administreren. Hierdoor kunnen de voorzieningen te laag zijn vastgesteld en kunnen ‘forborn’ klanten te vroeg teruggaan naar regulier beheer.

Early warning signals framework
DNB verwacht dat banken hun processen zó inrichten dat ze leningen met een verhoogd risico tijdig kunnen identificeren, monitoren en daarop tijdig kunnen acteren. Een verhoogd risico doet zich bijvoorbeeld voor bij aflossingsvrije leningen met een hoge loan-to-value of bij cliënten met groeiende debetstanden op hun rekening-courant.

Hoe eerder banken mogelijke problemen signaleren en adresseren, hoe beter de herstelmogelijkheden zijn door bijvoorbeeld het inschakelen van een budgetcoach. Dit early warning signals framework kan beter bij de banken.

Taxatie en indexatie onderpanden niet accuraat
DNB constateert dat banken de nieuwe taxatiewaarden niet altijd vastleggen in het bronsysteem. Ook blijkt dat niet alle banken hun indexatiemethodiek backtesten, oftewel steekproefsgewijs de geïndexeerde waardes van hun onderpanden controleren aan de hand van de werkelijke taxatiewaardes

Als gevolg hiervan kunnen banken de waarde van het onderpand verkeerd inschatten.

Tags: home, hypotheken, kredieten